2016/07/29

ドイツ銀行: 欧州銀行監督機構2016年ストレス・テストの結果

欧州銀行監督機構(EBA)は、本日、EU内の銀行の2016年のストレス・テストの結果を発表しました。本検査の目的は、2つの異なるシナリオ下において、2018年末時点までに各銀行の資本状況がどのように変化するかを分析するものでした。 

今回のストレス・テストの結果、ドイツ銀行(銘柄コードXETRA: DBKGn.DE / NYSE: DB)の「標準」シナリオに基づいた場合の2018年末時点の普通株式等Tier 1(CET1)比率(CRR/CRD4完全適用ベース)は、12.1%となりました。ドイツ銀行の「景気悪化」シナリオに基づいた場合の2018年末時点のCET1比率は、7.8%となりました。

2016年のストレス・テストでは、訴訟関連を含むオペレーショナル・リスクの影響についてのシミュレーションが初めて行われました。これにより、ドイツ銀行の「景気悪化」シナリオに基づくCET1比率は220ベーシス・ポイント低下しました。しかしながら、今回のドイツ銀行のCET1比率は、「景気悪化」シナリオに基づくCET1比率が7.0%であった2014年のストレス・テストにおけるよりも高い結果となっています。

ドイツ銀行CEOジョン・クライアンは、次のように述べています。「我々は、検査の要求水準が上がったにもかかわらず、2014年の検査時よりも、2016年のストレス・テストにおいてより良好な結果を示すことができました。この改善結果は、不断の努力と小さいが前向きな多くの取組みの成果です。今回のストレス・テストは、当行が厳しい状況に対しても十分に準備を整えていることを示しています。」 経営陣は今後も計画に沿って、資本基盤の更なる充実に注力していきます。クライアンはさらに、「我々は、2018年末時点で、少なくとも12.5%のCET1比率を達成するために順調に進んでいます。」と述べています。

CRD4レバレッジ比率(完全適用ベース)に関しては、今回のEBAの2016年ストレス・テストにおいて、2018年末時点でドイツ銀行は「標準」シナリオで3.9%、「景気悪化」シナリオで3.0%となる結果でした。

表: EBAの2014年および2016年ストレス・テストにおける、ドイツ銀行のCET1比率(完全適用ベース)

単位%
ストレス・テスト 開始時点 標準シナリオ 景気悪化シナリオ
2014 9.2 10.5 7.0
2016 11.1 12.1 7.8





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最終更新日: 2016年8月1日
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