2010/07/23

ドイツ銀行AG、欧州銀行監督委員会によるストレステスト(健全性審査)の結果を公表

景気悪化シナリオによる2011年の想定Tier 1比率は10.3%、ソブリンリスクをさらに加えたシナリオでは同9.7%

ドイツ銀行AG(XETRA:DBKGn.DE / NYSE:DB)は、欧州銀行監督委員会(CEBS)が、欧州中央銀行(ECB)、独連邦銀行(ブンデスバンク)、独連邦金融サービス監督庁(BaFin)の協力の下、欧州連合(EU)加盟国の銀行を対象に実施した2010年ストレステストの査定を受けました。

当行は、EU域内で実施されたストレステストの結果を認めます。

当該ストレステストは、当行がバーゼルIIの第2の柱(Pillar 2)に従って実施しているリスク管理と定期的なストレステスト、ならびに資本要求指令(CRD)を補完するものです。

この度のストレステストは、CEBSが定めたシナリオや手法、主要前提を基に実施されました(詳細は、CEBSのホームページで公表されている報告書をご覧ください)。今後の景気悪化を想定したシナリオの下では、当行連結ベースの中核自己資本(Tier 1)比率は2009年末時点の12.6%に対し、2011年には10.3%になると想定されます。ソブリンリスク(政府債務の信認危機)がさらに加わったシナリオの下では、Tier 1比率はさらに0.6%ポイント低下して9.7%(2011年末時点)となるものと想定されます。なお、当該規制資本比率の最低基準は4%です。

このように、ソブリンショックの発生を含む最も厳しい状況を想定したシナリオの下でも、当行の中核自己資本比率は今回の査定の目的に限って定められた基準値である6%を上回っており、その額においては141億ユーロの余力がある結果となりました。なお今回設定された基準値は、規制上の最低基準を意味するものでも(規制上の当該比率の最低基準は4%)、CRDの第2の柱に沿って監督機関が見直しを行い決定されたリスクプロファイルを反映した資本の目標値でもありません。

この度のストレステストは、幾つもの単純化のための主要な共通の仮定(例えば、バランスシートを一定としながら、買収は考慮に加えるなど)を前提としていることから、標準的シナリオの下で得られた結果は、比較を目的としてのみ提供されるものであり、将来の予測値を示すものではありません。

この度のストレステストは、EU全域を対象に実施するために考案された複数のシナリオに基づいており、その結果を解釈するにあたっては、シナリオ間の相違を受けた結果の違いに留意する必要があります。景気悪化シナリオの下での結果は、現在の状況を反映したもの、あるいは現在の資本ニーズを表しているものではありません。また、景気悪化シナリオは、可能性は存在するものの極端な前提を含む「仮定」に基づいたものであり、これが現実化する可能性も大きくないため、ストレステストは将来の予測値を提供するものではありません。各銀行の状況によって、異なる条件設定が異なる結果に結びつく可能性があります。

【補足情報】

EU全域で実施された2010年ストレステストは、欧州連合(EU)の経済・財務相理事会(ECOFIN)の命を受け、CEBSがECBや各国監督当局、欧州委員会の協力の下で実施したものです。その目的は、EU域内における銀行セクター全般の経営体力を調べると同時に、今後、ソブリンリスク等のクレジット/市場リスクがさらに増大した場合の各行の余力を査定することにありました。

また、ストレステストは、EUに加盟する27カ国における銀行セクターの連結総資産規模の50%超を占める、域内20カ国の銀行91行を抽出して個別に実施されました。査定は、ECBや欧州委員会と緊密に連携をとって開発・合意した2010年/2011年マクロ経済シナリオ(標準的および景気悪化シナリオ)を用いたものです。

シナリオや手法、総評や各行の個別結果などの詳細はCEBSから入手可能です。また、BaFinや独連邦銀行のホームページからも入手できます。





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最終更新日: 2011年6月13日
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