2011/12/08

ドイツ銀行 - EU域内銀行の財務健全性査定の結果について

ドイツ銀行(XETRA: DBKGn.DE / NYSE: DB)は、欧州銀行監督機構(EBA)および各国の所轄監督機関が行ったEU域内主要銀行の財務状況の査定に関する本日の発表に関し、当行についての結果を以下の通りと認識しています。

EBAが提案し、欧州委員会(EU)がこれに同意した2011年に関する今回の査定では、保有するソブリンエクスポージャーの市場価格による時価評価を反映したうえで、各銀行に対し、これに対応するため暫定的な資本バッファーの上積みによる資本増強を要請しています。また、2012年6月末までに、コアTier 1自己資本比率が9%の水準を下回らないようバッファーを積み上げることが求められます。今回認識された資本不足額は、2011年9月末時点の数値に基づいて算出されたものですが、ソブリンエクスポージャーに関して要請される資本バッファーの額は今後修正されない予定です。

ドイツ銀行を含む欧州の71行を対象とした今回の査定は、ソブリンリスクや現在の困難な市場環境において残存するその他の信用リスクをめぐる市場の懸念に対応するため、例外的かつ暫定的な資本バッファーを設定する目的で実施されました。当該バッファーは、当然ながらソブリンエクスポージャーによる損失の補填を目的としたものではなく、銀行が様々な危機に耐え、かつ適正な自己資本を維持できることを市場に再確認させるためのものです。

各国監督当局の協力により実施したEBAによる査定の結果は、以下の通りです。

ドイツ銀行のコアTier 1自己資本比率は、売却可能資産ポートフォリオ内のソブリン資産に対する調整項目を取り除き、満期保有資産ポートフォリオおよび貸出金/債権ポートフォリオ内のソブリンエクスポージャーを時価で評価し、かつバーゼル2.5をすべて反映したベースで、8.3%となります。

EBAが求める基準である9%のコアTier 1自己資本比率に対するドイツ銀行の資本不足額は32億ユーロで、2012年6月末までに対処することが必要となります。この不足額には、2011年9月末時点の欧州経済領域(EEA)のソブリンエクスポージャーに関連する3億3,800万ユーロが含まれます。今回の結果には、2011年9月末以降に実施された、もしくは2012年6月までに実施が予定されているコアTier 1自己資本比率向上のための施策は考慮されておらず、2011年9月末から2012年6月末までに発生する利益余剰金も反映されていません。当行は、2011年第4四半期に財務状況を大幅に改善しており、2011年12月末にはEBAの基準を達成し、2012年中も引き続きコアTier 1自己資本比率を増強していく予定です。同時に、これらの施策を行うことは、当行がその中核的業務である貸出しおよび資金調達活動を欧州においてまたグローバルにさらに進めていくことにつながるものと考えます。

ドイツ銀行は、 2012年6月末においてもコアTier 1自己資本比率9%という基準達成を確実にすべく、監督当局に対し資本増強計画を提出します。 計画には、9%の基準を満たすための複数の施策を盛り込み、これにより2012年6月までに不足額をゼロとすることを想定しています。 2012年1月20日までに提出が要請されているこの計画は、 各国の所管官庁が各管轄監督機関やEBAと協議しつつ検討を進める予定です。

当行は、市場参加者のコンフィデンスを回復し、当行の資金調達を容易にし、かつ実体経済に対する継続的な金融サポートを提供するため、今後の資本増強および関連する施策の実施に取り組む所存です。

EBAによる今回の査定の公表に先立ち、EU域内の査定対象となったすべての銀行に対する一貫性を確保するため、査定手法の概要が事前に公表されました。

ドイツ銀行に関する今回の査定結果の詳細と、EU各国国債・地方政府債に対するエクスポージャーの情報は、EBAの共通フォーマットに従って記載された添付の表の通りです(PDFファイルは以下の当行ウェブサイトから入手可能:https://www.deutsche-bank.com/ir/releases)。

EBAが今回認定したドイツ銀行の資本不足額は、当行が2011年10月25日に実施したアナリストコールでの説明に合致しています。当該説明と今回のEBAによる査定の詳細な比較(reconciliation)については、当行ウェブサイトのIR情報(https://www.deutsche-bank.com/ir/presentations)をご参照ください。

なお、査定における想定シナリオ、前提および手法に関する詳細については、EBAのウェブサイト(https://www.eba.europa.eu)をご参照ください。





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最終更新日: 2012年7月24日
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